В работе исследуются эффективные методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений для широкого класса задач оптимального управления на примере модели функционирования банка. Представлены результаты сравнительной оценки ожидаемой доходности ценной бумаги с помощью метода наименьших квадратов и метода наименьших модулей. Приводятся недостатки методов в зависимости от распределения случайной компоненты, и даются рекомендации относительно их использования с точки зрения точности оценки.
The work studies effective methods of numerical integration of ordinary differential equations for a viriety of problems of optimum control by example of bank functioning model. The results of comparative assessment of the expected profitability of securities gained with the least squares method and the least modules method are presented. The shortcomings of the methods depending on casual component distribution are revealed and recommendations concerning the use of methods from the point of view of their accuracy are made.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.