РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация

В работе исследуются эффективные методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений для широкого класса задач оптимального управления на примере модели функционирования банка. Представлены результаты сравнительной оценки ожидаемой доходности ценной бумаги с помощью метода наименьших квадратов и метода наименьших модулей. Приводятся недостатки методов в зависимости от распределения случайной компоненты, и даются рекомендации относительно их использования с точки зрения точности оценки.