МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ EXCEL

Основным инструментом экономической науки в настоящее время являются временные ряды. В статье рассматривается компьютерная технология моделирования временных рядов с выраженными колебаниями с использованием инструментов EXCEL. Для моделирования используются модель тренда и модели авторегрессии и скользящего среднего. В качестве примера рассматривается временной ряд курса евро на ММВБ (июль-сентябрь 2014 г.) При моделировании использовались все необходимые статистические процедуры, требуемые для идентификации и оценки параметров модели и проверки ее адекватности и точности. На основе формальных критериев осуществляется выбор лучшей модели с целью получения наиболее точных прогнозных оценок.

временной ряд, авторегрессия, скользящее среднее, автокорреляционная функция, корреляционная матрица, значимость коэффициентов модели, time series, auto-regression, moving average, autocorrelation function, correlation matrix, the significance of the coefficients of the model

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник. М.: Инфра-М, 2014. 512 с.

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов (прогноз и управление): в 2-х вып. Вып. 1. М.: Мир, 1974. 408 с.

3. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 1. С. 85-116.

4. Новиков А.И. Эконометрика: учеб. пособ. для бакалавров. М.: Дашков и К0, 2012. 224 с.

5. Носко В.П. Эконометрика: в 2-х кн. Кн. 1 (Основные понятия, элементарные методы; регрессионный анализ временных рядов). М.: Дело, 2011. 672 с.

6. Протасов Ю.М. Моделирование взаимосвязей макроэконо-мических показателей средствами корреляционно-регрессионного анализа // Вестник МГОУ (Электронный журнал). 2012. № 2. С. 177-181.