MODELLING NON-STATIONARY TIME SERIES WITH STRONG OSCILLATIONS BY USING EXCEL
Abstract
The main modern instrument of economic science is time series. The article deals with computer simulation technology of time series with strong oscillations using the tools of Excel. The trend model, the model of auto-regression and moving average are used for the simulation. As an example we consider the time series of the euro on the MICEX from 07 to 09.2014. All necessary statistical procedures are used in the simulation to identify and estimate the parameters of the model and verify its adequacy and accuracy. Formal criteria are used to select the best model in order to get the most accurate assessment of prognosis.
References
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник. М.: Инфра-М, 2014. 512 с.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов (прогноз и управление): в 2-х вып. Вып. 1. М.: Мир, 1974. 408 с.
3. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2002. № 1. С. 85-116.
4. Новиков А.И. Эконометрика: учеб. пособ. для бакалавров. М.: Дашков и К0, 2012. 224 с.
5. Носко В.П. Эконометрика: в 2-х кн. Кн. 1 (Основные понятия, элементарные методы; регрессионный анализ временных рядов). М.: Дело, 2011. 672 с.
6. Протасов Ю.М. Моделирование взаимосвязей макроэконо-мических показателей средствами корреляционно-регрессионного анализа // Вестник МГОУ (Электронный журнал). 2012. № 2. С. 177-181.
Review
Views:
155
Email this article 