ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ИТ-РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

Аннотация

В статье предложена экономико-математическая модель оценки операционного ИТ-риска c использованием теории экстремальных величин. Данная модель позволяет оценить максимально возможный ущерб от ИТ-инцидентов в релизах информационных систем банка. Модель основана на предположении, что экстремальные потери от ИТ-инцидентов подчинены распределению Фишера-Типпета. В работе приведены два различных подхода к оценке параметров распределения Фишера-Типпета на основе статистических данных по инцидентам операционного риска. Для апробации разработанной модели в статье приводятся расчёты с использованием языка программирования R. Осуществлена валидация модели с использованием теста Купика. Описаны преимущества и ограничения использования моделей экстремальных величин при оценке операционных рисков.