THE ASSESSMENT OF INTEREST RATE RISK AS ONE OF THE ELEMENTS OF BANK RISK MANAGEMENT POLICY
Abstract
The article discusses the concept of financial risk as the probability of the occurrence of consequences in the form of income or capital losses in uncertain conditions. The authors argue for the need of implementing management policies of interest rate risks at banking institutions and identify the main stages of management as well as the advantages and disadvantages of the key assessment methods of interest rate risks, i.e. the method of gaps in lines assessing, “duration” method, statistical estimation methods.
About the Authors
V. . Dyomina
National Research University of Electronic Technological «MISIS» (Stary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov)
Russian Federation
Russian Federation
A. . Fazylov
National Research University of Electronic Technological «MISIS» (Stary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov)
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит. 2001. № 2. С. 3-18.
2. Варламова С.Б. Практика оценки стоимости риска портфеля иностранных валют коммерческого банка // Банковские услуги. 2011. № 12. С. 16-20.
3. Кадников А.А. VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов // Вестник Новосибирского гос. ун-та (серия: социально-экономические науки). 2009. Т. 9 (№ 3). С. 39-52.
4. Фролов В.Н. Финансовые риски компании // Вестник Московского государственного университета. Серия: Экономика. 2010. № 4. С. 95-99.
5. Хутаев Р.И. Методы оценки процентных рисков и способы управления ими // Вестник Института экономики РАН. 2010. № 3. С. 221-228.
Review
Views:
100
Email this article 